Наши успехи

Директор по инвестициям компании является профессиональным трейдером начавшим знакомство с рынком в 2001-м году и с 2009 года занимающимся торговлей на финансовых рынках как основным видом деятельности. Разработанные компанией алгоритмы базируются на торговых методиках и методах анализа рынка, которые он использует с успехом в среднесрочной торговле на рынке сырья, валют, акций и опционов на западных площадках. Ниже приведен отчет за 2016 год с одного из основных счетов управляемых им, заверенный службой FundSeeder.

Первый алгоритм нашей компании был запущен летом 2016 года и проработал 3 месяца на реальном счету в пилотном режиме пока мы не остановили его и не запустили основной рабочий счет компании.

В сентябре 2016 года был запущен основной реальный счет на котором отрабатывались сигналы генерируемые алгоритмическими стратегиями. Количество стратегий плавно было доведено с 1 до 12, портфель стабилизировался, среднее рабочее плечо снизилось с 15 до 6. VaR снизился с 25 до 15%.

Также мы предоставляем доступ в реальном времени к онлайн-мониторингу нашего ведущего счета.

Наши проекты
  • MULTISTRATEGY
Это основной проект компании заключающийся в разработке и постоянном развитии сбалансированного портфеля из дополняющих друг друга стратегий с низким уровнем взаимной корреляции, работающих на разных активах, таймфреймах и уровнях волатильности, в разных типах рынка — конвергенция и дивергенция. На данным момент ведущий портфель компании к которому привязаны инвестиционные счета включает в себя 12 различных стратегий основанных на двух различных алгоритмах с широкими возможностями отвечающих за торговлю как в режиме конвергенции так и в режиме дивергенции на рынке. Данный продукт характеризует быстрый фактор восстановления эквити, короткое время стагнации и низкий уровень волатильности при сохранении высокой потенциальной прибыльности.
  • AUTOREBALANCE
Это перспективная разработка которая позволит автоматически анализировать производительность компонентов портфеля относительно теоретической расчетной, и изменять количество аллоцированного капитала с баланса счета направляемого для работы с данной стратегией. Это позволит динамично увеличивать доступ к капиталу для стратегий находящихся в более подходящем для них типе рынка и уменьшать для стратегий страдающих от не соответствующего для них типа рынка. Это позволит как уменьшить просадки так и максимизировать возможную прибыль.
  • ROTATIONPREDICTOR
Третий тип алгоритма над которым ведется активная работа с целью создания нового класса стратегий для добавления в портфель продукта MULTISTRATEGY. В основе этого алгоритма — анализ волновых движений цены с целью расчета возможных уровней коррекции и потенциальных целей. Алгоритм рассчитан на торговлю как нормально-трендовых так и диапазонных рынков на разных классах активов. В данный момент основная стадия разработки завершена и идет активное тестирование и доработка алгоритма.

Описание стратегий

Инвестиционный счет базируется на портфеле алгоритмических стратегий разработанных командой опытных специалистов с опытом торговли на рынках американских акций, сырья, валют и деривативов, таких как опционы и фьючерсы с 2001-го года, разработок в области баз данных для крупнейшего немецкого химического концерна, создателей инновационных платежных технологий, предпринимателей, руководителей проектов и специалистов в области сетевой безопасности и распределенных вычислений.
В основе данного продукта лежит идея о необходимости максимальной диверсификации как между торгуемыми активами, методиками, типами неэффективностей так и между различными состояниями рынка, режимами волатильности и ликвидности.
На текущий момент портфель состоит из 12-ти различных стратегий диверсифицированных между пятью различными торгуемыми активами (валютными парами) с низкой а в некоторых случаях и негативной корреляцией, позволяющих органически уменьшить волатильность стоимости портфеля и кривой эквити без снижения таргетируемой годовой доходности.
В основе базовых стратегий лежат краеугольные базовые принципы нахождения рынка в одном из двух основопологающих состояний: тренда и диапазона. Избегая фокусирования на чрезвычайно специфических рыночных неэффективностях имеющих обычно крайне короткий срок жизни команде удалось разработать типовые алгоритмы актуальность которых имеет долгосрочный характер. Такой подход позволяет с течением времени корректировать настройки базовых стратегий под постепенно меняющийся характер рынка (как мы можем наблюдать с 2001-го года по сегодняшний день), вместо необходимости проводить полную ротацию базовых стратегий и заменять их новыми, тем самым значительно повышая риски для всего портфеля.
Первая из двух базовых стратегий торгует в режиме конвергентности рынка используя методику возврата цены к средним значениям. Такой характер торговли весьма эффективен когда рынок находится в диапазоне или «боковике».
Вторая базовая стратегия торгует в режиме дивергентности рынка и капитализируется на трендовых и моментных рыночных движениях.
Параметры для таких стратегий определяются с использованием элементов искусственного интеллекта, таких как машинное обучение, деревья принятия решений и датамайнинга. Со временем определенные наборы фильтров и значений начнут терять актуальность в силу не статической природы финансовых рынком и задачей модели аллоцирования капитала будет являться изменение размера капитала доступного той или иной стратегии в зависимости от среднесрочных трендов ее результативности. Параллельно будут вводится новые наборы параметров и создаваться новые стратегии которым так же плавно начнет аллоцироваться торговый капитал.
Путем использования адекватного математического и статистического подходов возможно построение долгосрочно успешных классов стратегий и инвестиционных портфелей базирующихся на них.
Работа команды разработчиков на этом не останавливается и в строй будут вводится как новые базовые стратегии так и новые наборы параметров позволяющих еще более диверсифицировать торговые тактики и снизить риски, повышая общую стабильность портфеля.
В настоящее время данный портфель стратегий запущен в нескольких вариантах с разными настройками VaR (риск капитала) и разной таргетируемой доходностью.
Счет Strategema Low Risk — VaR 10% в месяц, рабочая просадка до 10-12%, таргетируемая доходность 40-50% годовых.
Счет Strategema USD — VaR 25% в месяц, рабочая просадка до 25-30%, таргетируемая доходность — 150% годовых.
Cчет Strategema Pro 2x — VaR 20% в месяц, рабочая просадка до 15-20%, таргетируемая доходность — 100% годовых.
Структурированный продукт Darwin STM — VaR 20% в месяц, рабочая просадка до  15-20%, таргетируемая доходность — 100% годовых.
*** Компания не является лицензированным инвестиционным советником и не предлагает услуги доверительного управления либо индивидуального финансового консультирования. Все услуги оказываемые Компанией носят информационно-технический характер. Гипотетические и реальные результаты исторических сделок не гарантируют подобных результатов в будущем. Инвестируйте и торгуйте согласно своего суждения о риске. Рискуйте только теми средствами которые вы можете потерять без ущерба для вас и вашей семьи.